Версия nufw 2.2.8.
Причина (если, конечно, все настройки сделаны правильно) в том, что по-умолчанию не прописывается файл конфигурации для pam.
Решение - создать файл конфигурации /etc/pam.d/nufw вручную, например, для авторизации через ldap:
auth required pam_ldap.so
Дискуссия